Форекс арилжаанд оролцогчдын дийлэнх нь “1 лот”, “2% эрсдэл” гэх мэт тогтмол хэмжигдэхүүн дээр суурилсан аргаар позицоо тооцдог. Гэвч зах зээл нь өөрөө тогтмол биш, үргэлж хэлбэлзэлтэй, өөрчлөгдөж байдаг.

Тиймээс арилжааны хэмжээг зах зээлийн нөхцөлтэй уялдуулж динамик байдлаар өөрчлөх шаардлага үүсдэг. Dynamic Position Sizing нь ийм ухаалаг дасан зохицох стратегийг хэрэгжүүлэх гол түлхүүр юм.

AI хураангуй:

Энэ нийтлэлд форекс арилжаа сонирхогч нарт зориулан Dynamic Position Sizing буюу капиталын хэмжээг зах зээлийн хэлбэлзэлд үндэслэн уян хатан өөрчилдөг аргыг дэлгэрэнгүй тайлбарлалаа. Үүнийг ашигласнаар тогтмол лотын стратегиас илүү ухаалаг, эрсдэлд тохирсон арилжаа хийх боломжтой болно. Average True Range (ATR), equity curve feedback, volatility regime зэрэг ойлголтуудын хүрээнд бодит жишээ, тооцооллын аргуудыг тусгасан.

1. Dynamic Position Sizing гэж юу вэ?

Dynamic Position Sizing (DPS) гэдэг нь арилжааны хэмжээг зах зээлийн хэлбэлзэл, стратегийн гүйцэтгэл, хувь хүний сэтгэлзүйн байдал зэрэг хүчин зүйлс дээр үндэслэн өөрчилдөг систем юм.

Үндсэн зорилго:

• Эрсдэлтэй үед хамгаалах
• Тогтвортой үед ашиг нэмэгдүүлэх
• Капиталыг үр дүнтэй хуваарилах

2. Хэлбэлзэлд суурилсан арга (Volatility-Based Sizing)

Зах зээлийн хэлбэлзэл нь хамгийн их ашиг, хамгийн их алдагдлыг аль алиныг авчрах хүчин зүйл. Иймээс тухайн арилжааны үед ханшийн хэлбэлзэл өндөр байвал позицын хэмжээг багасгах нь эрсдэлээс хамгаална.

2.1. Average True Range (ATR) ашиглах

ATR нь тухайн валютын хосын дундаж хэлбэлзлийн хэмжээ юм. Үүнийг ашиглан дараах томъёогоор позицын хэмжээг тооцно:

CopyEditПозицын хэмжээ = (Хүлээж буй алдагдлын дээд хэмжээ) / (ATR * multiplier)

Жишээ:

• Та арилжаанд нэг удаад $100 хүртэл алдахыг зөвшөөрч байв.
• EUR/USD-ийн ATR = 0.0080 (80 pips)
• Stop loss = ATR-ийн 1.5 дахин (120 pips)
• Лотын хэмжээ = $100 / 120 pips ≈ 0.83 микролот

2.2. Ашиг тус:

• Их хэлбэлзэлтэй үед багасгаж, бага үед нэмэгдүүлдэг
• Зах зээлийн эрсдэлийг хөрөнгөд тохируулан хуваарилна

3. Equity Curve Feedback ашиглах нь

Зарим арилжаачид equity буюу дансны өсөлт, бууралттай уялдуулан позицын хэмжээг өөрчилдөг.

3.1. Зарчим:

• Ашигтай үед – итгэл нэмэгдэж, хэмжээг өсгөх
• Алдагдалтай үед – хамгаалалт чухал, хэмжээг багасгах

3.2. Жишээ:

• Данс тань $10,000 → $12,000 болсон бол risk per trade-ийг 1% → 1.2% болгох
• Харин $10,000 → $9,000 болсон бол 1% → 0.8% болгох

3.3. Давуу тал:

• Ашигтай үеийг үр дүнтэй ашиглана
• Алдагдалтай үеийн цохилтыг зөөлрүүлнэ

4. Зах зээлийн дасан зохицох чадвар (Volatility Regimes)

Зах зээл нь өөрөө хэлбэлзэл багатай (range-bound) болон хэлбэлзэл өндөртэй (trending) хоёр горимд орших боломжтой.

4.1. Volatility Regime хэрхэн тодорхойлох вэ?

• Bollinger Band Width
• ATR-ийн хандлага
• VIX индекс (ирээдүйн хэлбэлзлийн таамаг)

4.2. Гүйцэтгэлд нөлөөлөх байдал:

• Хэлбэлзэл өндөртэй үед stop loss том байдаг → position багасгах
• Хэлбэлзэл багатай үед stop loss багасна → position нэмэгдүүлж болно

5. Step-Based Sizing: Simple Dynamic Model

5.1. Алхамчилсан систем

Хэт нарийн тооцоогүй, энгийн логик бүхий систем ашиглах нь хялбар:

EquityRisk per TradeLot Size< $1,0000.5%0.01$1,000–$2,0001.0%0.02> $2,0001.5%0.03

Энэ загвар нь хялбар ойлгомжтой, хөрөнгө нэмэгдэх тусам систем эрсдэл авч чадна.

6. Сэтгэлзүйд суурилсан динамик хуваарилалт

Таны сэтгэлзүйн байдал ч мөн шийдвэр гаргалтад нөлөөлдөг. Хэт их итгэл эсвэл айдастай үед арилжааны хэмжээг тохируулах хэрэгтэй.

6.1. Жишээ техник:

• Trade хийхийн өмнө өөртөө үнэлгээ өг (1–5 оноо)
• Хэт стресс эсвэл сэтгэлзүйн дарамттай үед risk-ийг 50% бууруулах

7. Portfolio-Level Dynamic Sizing

Та нэгэн зэрэг хэд хэдэн валютын хос дээр арилжаа хийдэг бол нийт exposure буюу нийт эрсдэлээ хянаж, стратеги тус бүрийн байр суурийг хуваарилах шаардлагатай.

7.1. Корреляц харгалзан үзэх

• EUR/USD болон GBP/USD зэрэг ижил чиглэлтэй хосуудын risk-г нийлүүлж тооцох
• Ингэснээр системийн аюултай хэт төвлөрлийг багасгана

8. Dynamic Stop Loss = Dynamic Size

Dynamic Sizing нь зөвхөн позицын хэмжээг өөрчилдөггүй, харин stop loss болон take profit ч мөн өөрчлөгдөж болно.

8.1. ATR-тэй уялдсан SL/TP

• Stop loss = 1.5 x ATR
• Take profit = 2 x ATR

8.2. Ашиг:

• Зах зээлийн хөдөлгөөний хүрээг тооцсон ухаалаг шийдэл
• Зах зээл “багтаамж багатай” үед хэт том SL тавихаас сэргийлнэ

9. Алдаа гаргах түгээмэл шалтгаанууд

• Зах зээл хурц хэлбэлзэлтэй байхад position томсгох
• Dynamic гэж нэрлэж байгаа ч equity-тайгаа уялдуулж чаддаггүй
• 1% гэж бичсэн ч stop loss-тойгоо уялдаагүй “хэт их” lot авах

Dynamic Position Sizing бол арилжааны амжилтыг тогтвортой хадгалах ухаалаг арга юм. Энэ нь таны арилжааг зөвхөн “техникийн” биш, системтэй, нөхцөлд нийцсэн, ухаалаг болгоно.

Тогтмол лот ашигладаг үе өнгөрч, зах зээлийн хэлбэлзэл, хөрөнгийн хэмжээ, гүйцэтгэлийн хэлбэлзэл дээр суурилсан ухаалаг, дасан зохицох сэтгэлгээ зайлшгүй шаардлагатай болж байна.