Форекс арилжааны зах зээл нь олон хүчин зүйлсийн нөлөөн дор тогтмол өөрчлөгддөг бөгөөд энэ нь валютын хослолуудын үнэ ханшийн чиг хандлагыг урьдчилан таамаглахад бэрхшээл үүсгэдэг. Гэсэн хэдий ч, зөвхөн техникийн болон суурь шинжилгээг ашиглан, мөн орчин үеийн тоон аргачлалуудыг нэвтрүүлснээр зах зээлийн чиг хандлагыг илүү нарийвчлалтайгаар урьдчилан таамаглах боломжтой болсон.

Энэ удаад бид Форекс зах зээлийн чиг хандлагыг урьдчилан таамаглахад ашиглагддаг үндсэн аргачлалуудыг танилцуулж байна.

1. Техникийн шинжилгээний аргачлалууд

1.1. Хөдөлгөөнт дундаж (Moving Averages)

Хөдөлгөөнт дундаж нь үнэ ханшийн чиг хандлагыг тодорхойлоход ашиглагддаг хамгийн түгээмэл хэрэгсэл юм. Тухайлбал, 50 өдрийн болон 200 өдрийн хөдөлгөөнт дундажийн огтлолцол нь худалдан авалт эсвэл борлуулалтын дохио өгдөг.

1.2. MACD (Moving Average Convergence Divergence)

MACD нь богино болон урт хугацааны хөдөлгөөнт дундажийн ялгааг харуулдаг осциллятор бөгөөд үүнийг ашиглан чиг хандлагын эргэлт, хүчийг тодорхойлж болно. MACD-ийн тэгшитгэл нь дараах байдлаар тодорхойлогддог:

MACD=EMA12−EMA26

Энд, EMA12 болон EMA26​ нь тус тус 12 болон 26 өдрийн экспоненциал хөдөлгөөнт дундажийг илэрхийлнэ.

1.3. RSI (Relative Strength Index)

RSI нь зах зээлийн хэт худалдан авалт эсвэл хэт борлуулалтын нөхцөл байдлыг тодорхойлдог осциллятор бөгөөд 0-100 хооронд хэлбэлздэг. RSI-ийн 70-аас дээш утга нь хэт худалдан авалт, 30-аас доош утга нь хэт борлуулалт гэж үздэг.

1.4. Parabolic SAR

Parabolic SAR нь чиг хандлагын дагуу үнийн хөдөлгөөнд дагаж өөрчлөгддөг бөгөөд үүнийг ашиглан орлого олох болон алдагдлыг хязгаарлах цэгүүдийг тодорхойлж болно. Хэрэв SAR шугам үнэ ханшаас доогуур байвал үнийн өсөлт, дээр байвал бууралт гэж үздэг.

1.5. Fibonacci Retracement

Фибоначчийн түвшнүүд нь үнийн засварын түвшнүүдийг тодорхойлдог бөгөөд эдгээр түвшнүүдийг ашиглан худалдан авалт эсвэл борлуулалтын боломжит цэгүүдийг илрүүлдэг.

2. Суурь шинжилгээний аргачлалууд

2.1. Худалдааны хүчний индекс (CCI)

CCI нь үнийн түвшингийн дундажтай харьцуулсан хэмжүүр бөгөөд энэ нь зах зээлийн хэт худалдан авалт эсвэл хэт борлуулалтын нөхцөл байдлыг тодорхойлдог.

2.2. Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд

Эдийн засгийн өсөлт, ажилгүйдлийн түвшин, инфляци зэрэг макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүд нь валютын ханшид шууд нөлөөлдөг. Эдгээр үзүүлэлтүүдийг шинжилж, валютын хосуудын чиг хандлагыг урьдчилан таамаглах боломжтой.

3. Орчин үеийн тоон аргачлалууд

3.1. Машины сургалт (Machine Learning)

Машины сургалтын алгоритмууд нь том хэмжээний өгөгдлийг боловсруулж, зах зээлийн чиг хандлагыг урьдчилан таамаглахад ашиглагддаг. Жишээлбэл, шийдвэрийн мод, санамсаргүй ой, нейрон сүлжээнүүдийг ашиглан урьдчилсан загваруудыг боловсруулж болно.

3.2. Сентимент шинжилгээ (Sentiment Analysis)

Сентимент шинжилгээ нь олон нийтийн сэтгэгдэл, мэдээ, нийгмийн сүлжээний мэдээллийг шинжилж, зах зээлийн сэтгэл зүйг тодорхойлдог. Энэ нь валютын хосуудын чиг хандлагыг урьдчилан таамаглахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.

3.3. LSTM (Long Short-Term Memory) загварууд

LSTM нь дараалсан өгөгдлийг боловсруулахад тохиромжтой гүн сургалтын загвар бөгөөд үүнийг ашиглан валютын ханшийн чиг хандлагыг урьдчилан таамаглах боломжтой. Жишээлбэл, LSTM загварууд нь зах зээлийн чиг хандлагыг урьдчилан таамаглахад өндөр нарийвчлалтай үр дүнгүүдийг үзүүлж байна.

4. Урьдчилсан таамаглалын үр дүнг үнэлэх

Урьдчилсан таамаглалуудын үр дүнг үнэлэх нь арилжаанд ашигласан аргачлал хэр найдвартай байсныг дүгнэхэд чухал.

4.1. Чиг хандлагын нарийвчлал (Mean Directional Accuracy, MDA)

Энэ арга нь зах зээлийн чиг хандлагыг зөв тодорхойлсон хувь хэмжээг тооцоолно. Хэрвээ таны таамаг 70%-иас дээш үнэн байвал стратеги харьцангуй сайн ажиллаж байна гэж үзэж болно.

4.2. RMSE (Root Mean Squared Error)

Үнийн урьдчилсан болон бодит утгуудын хоорондох хазайлт (алдаа)-ын дунджийг квадрат хэлбэрээр тооцоолон гаргадаг. RMSE бага байх тусам таамаглал илүү нарийвчлалтай байна.

4.3. Backtesting

Өмнөх өгөгдлийг ашиглан тухайн стратегийг туршиж үздэг процесс юм. Таамаглалын алгоритм өнгөрсөн зах зээлийн нөхцөлд хэрхэн ажилласан болохыг үнэлж, баталгаажуулна.

5. Чиг хандлагад суурилсан стратеги боловсруулах

Арилжаанд ашиглах стратеги нь чиг хандлагыг зөв таамагласан үед ашиг олох боломжийг нэмэгдүүлнэ.

5.1. Чиг хандлагын дагуу арилжаалах (Trend-following)

Энэхүү стратеги нь одоо байгаа чиг хандлагыг даган урт буюу богино байрлал нээхэд чиглэгддэг. Ийм стратегиудад хөдөлгөөнт дундаж, MACD, SAR зэрэг үзүүлэлтүүд өргөн ашиглагдана.

5.2. Чиг хандлагын эргэлтийг барих (Reversal Strategy)

Зах зээлийн хэт өсөлт эсвэл бууралтын дараа чиг хандлага өөрчлөгдөнө гэсэн зарчимд тулгуурладаг. RSI, Stochastic Oscillator, Divergence үзүүлэлтүүдийг ашигладаг.

5.3. Скалпинг ба богино хугацааны стратеги

Хэдхэн минут, цагийн дотор олон арилжаа хийх бөгөөд богино хугацааны үнийн хэлбэлзэлд тулгуурладаг. Техникийн анализ илүү түлхүү хэрэглэгдэнэ.

6. Эрсдэлийн менежмент

Зөв стратеги ашигласан ч, зах зээлд 100% баталгаатай үр дүн гэж үгүй. Тиймээс эрсдэлийг удирдах нь ашигтай арилжааны салшгүй хэсэг юм.

6.1. Stop-loss болон Take-profit

Урьдчилан тогтоосон түвшинд алдагдлыг зогсоох (Stop-loss) болон ашгийг авах (Take-profit) захиалгуудыг тохируулах нь маш чухал. Энэ нь сэтгэлзүйн алдаанаас сэргийлнэ.

6.2. Хувийн хөрөнгийн хуваарилалт

Нэг арилжаанд нийт хөрөнгийн 1-2%-иас илүүг эрсдэлд оруулахгүй байх зарчмыг баримтлах нь хөрөнгөө алдахаас хамгаалдаг.

6.3. Хөшүүргийн (Leverage) хэт хэрэглээнээс зайлсхийх

Хөшүүрэг ашиглах нь ашиг болон алдагдлыг хоёуланг нь нэмэгдүүлдэг учраас ухаалгаар ашиглах шаардлагатай.

7. Практик жишээнүүд

Жишээ 1: EUR/USD хослолын чиг хандлага

2023 оны эхээр Европын Төв Банкны бодлогын хүүг нэмэгдүүлсэнтэй холбоотойгоор EUR/USD ханш өсөлтийн чиг хандлагатай болсон. Энэ үед 50 болон 200 өдрийн хөдөлгөөнт дундажийн огтлолцол болон MACD сигнал үүнийг баталсан.

Жишээ 2: USD/JPY ба Японы инфляц

Японд инфляц хэтэрхий бага хэвээр байсан нь Төв банкны зөөлөн мөнгөний бодлогыг хадгалахад хүргэсэн. Энэ нь USD/JPY хосыг өсөх чиглэлд түлхэв. Суурь шинжилгээний аргууд, тухайлбал Японы Төв банкны мэдэгдэл, инфляцийн статистик, тухайн үед гарсан эдийн засгийн мэдээллүүд дээр үндэслэн урьдчилан таамаглал хийх боломжтой байв.

8. Форекс арилжаачдын нийтлэг алдаанууд

8.1. Зах зээлийн эсрэг арилжаалах

Ихэнх шинэхэн арилжаачид үнэ өсөх үед “өндөрт” худалдан авч, буух үед “хямд” зарж, эсрэг чиглэлд арилжаалснаар алдагдал хүлээдэг.

8.2. Сэтгэл хөдлөлд автсан шийдвэр

Ашиг авах гэсэн хэт улайрал эсвэл алдагдлыг нөхөх гэсэн сэтгэл хөдлөлөөс үүдэлтэйгээр бодлогогүй арилжаа хийх нь хамгийн түгээмэл алдаа юм.

8.3. Нэг стратеги дээр хэт найдах

Зах зээлийн нөхцөл байнга өөрчлөгдөж байдаг тул нэг стратеги бүх нөхцөлд ажиллахгүй. Хэд хэдэн төрлийн арга, системийг уялдуулан ашиглах шаардлагатай.

Форекс арилжаанд амжилттай оролцохын тулд чиг хандлагын шилжилтийг зөв таамаглах нь зайлшгүй чухал ур чадвар юм. Үүний тулд арилжаачид техникийн болон суурь шинжилгээний мэдлэг, орчин үеийн тоон анализийн арга барил, мөн эрсдэлийн удирдлагын системтэй хослуулсан цогц хандлагыг баримтлах хэрэгтэй.

Чиг хандлагыг урьдчилан таамаглах гэдэг нь дан ганц тоон анализ биш, харин мэдээлэл дээр суурилсан, тест хийгдсэн, батлагдсан стратеги, сахилга бат, дадлага дээр тулгуурладаг урлаг юм.